Metod 1:

1. Задаём длинну SMA равную 3 и сдвигаем SMA в прошлое на 1 бар. При такой длинне, сдвинутый SMA не существует только для последнего бара (Bar = 0), т.к. ему нужно значение следующей будущей цены Close[-1].
2. Рассчитываем частоту пропускания SMA. Приравниваем эту частоту к частоте пропускания фильтра Ходрика-Прескота. Находим lambda.
3. Рассчитываем значение фильтра Ходрика-Прескота на последнем баре HP[0] и предполагаем что SMA[0] с неизвестной Close[-1] даёт такое же значение.
4. Находим Close[-1] = 3*HP[0] - Close[0] - Close[1]
5. Увеличиваем длинну SMA до 5. Повторяем все вычисления и находим Close[-2] = 5*HP[0] - Close[-1] - Close[0] - Close[1] - Close[2]. И так далее пока не рассчитано заданное количество будущих цен FutBars.

Metod 2:

1. Задаём длинну SMA равную 2*FutBars+1 и сдвигаем SMA в прошлое на FutBars
2. Рассчитываем частоту пропускания SMA. Приравниваем эту частоту к частоте пропускания фильтра Ходрика-Прескота. Находим lambda.
3. Рассчитываем значения фильтра Ходрика-Прескота на последних FutBars барах и предполагаем что SMA поведёт себя таким же образом при появлении новых цен.
4. Находим Close[-1] = (2*FutBars+1)*HP[FutBars-1] - Sum(Close[i],i=0..2*FutBars-1), Close[-2] = (2*FutBars+1)*HP[FutBars-2] - Sum(Close[i],i=-1..2*FutBars-2), и т.д.
В форекс - индикаторе следующие входные данные:
Method - метод предсказания
LastBar - номер последнего бара для проверки предсказания на существуящих ценах (LastBar >= 0)
PastBars - количество прошлых баров для которых будет рассчитываться фильтр Ходрика-Прескотта (чем больше тем лучше или, по крайней мере, PastBars>2*FutBars)
FutBars - количество предсказанных будущих значений
Индикатор красным цветом строит предсказанные значения.
Второй метод имеет тенденцию более точного предсказания, но часто имеет большие выбросы первой предсказанной цены. Описанный метод предсказания может улучшен путём нахождения FIR фильтра с частотной характеристикой более близкой к той

Cкачать индикатор HP Extrapolator